Ratio que mide la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera. Nos indica si la rentabilidad adicional obtenida por el fondo o cartera se debe a las buenas decisiones tomadas por el gestor o a la asunción de mayores riesgos. Se calcula restando la rentabilidad del activo libre de riesgo a la rentabilidad de la cartera y dividendo por la desviación estándar de la misma. Cuanto mayor es el ratio Sharpe, mayor es la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera.
