Estilo de gestión de carteras que pretende superar el rendimiento de un índice o activo de referencia aprovechando las ineficiencias de los mercados, recurriendo a una selección de activos que se encuentran históricamente infravalorados y a la identificación del mejor momento para comprar o vender. La gestión activa puede ofrecer elevadas rentabilidades pero tiene un mayor riesgo y un alto coste, en base a las comisiones de los productos y a los gastos que se generan por los cambios en la composición de los activos. También conocida como gestión alpha puro o estrategia pura de búsqueda de valor añadido para intentar batir al mercado en todo momento.
